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| Forward and Spot Rates(정방향 및 현물 운임) [5] | JohnKwon | 22.01.13 |
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| 고정수입 [3] | JohnKwon | 22.01.09 |
| Critical relationship between Ke and Ge: [2] | JohnKwon | 22.01.09 |
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전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 16, 04:14 PM(DERIVATIVES)금리를 주는 파생 상품 Arbitrage and Replication(차익거래 및 복제)Law of one price:two assets with identical cash flows in the future,regardless of future events,should have the same price 일물일가 단일 가격의 법칙: 미래 사건과 관계없이 미래에 동일한 현금흐름을 가진 두 자산은 반드시 같은 가격이어야만 한다
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 16, 04:23 PMTwo assets with uncertain returns can be combined in a portfolio that will have a certain payoff. 수익률이 불확실한 두 자산은 일정한 성과를 거둘 포트폴리오로 결합할 수 있다.If a portfolio has a certain payoff, the portfolio should yield the risk-free rate.포트폴리오에 일정한 이익이 있다면 포트폴리오에 무위험률이 산출되어야 한다.For this reason, derivatives value are based on risk-neutral pricing.이러한 이유로 파생상품가치는 위험중립가격에 기초한다
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 16, 04:44 PMValue may change during the contract's life with opposite gains/losses to the long and short.계약 기간 동안 장단기 손익에 따라 가치가 변경될 수 있음
John Kwon
John Kwon
6 minutes ago (edited)
Derivatives Values vs.Prices (파생상품 가치 대 가격) 선물 또는 스왑 계약의 가격은 계약에 명시된 선도 가격이며 개시시점의 계약금액이 0이 되도록 하는 것The price of a forward, futures, or swap contract is the forward price stated in the contract and is set such that the contract has a value of zero at initiation.
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 16, 04:45 PMValue may change during the contract's life with opposite gains/losses to the long and short.계약 기간 동안 장단기 손익에 따라 가치가 변경될 수 있음
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 17, 10:55 AMThe amount a company expects to collect from customers appears on the balance sheet in the shareholders' equity section고객에게서 회수할 것으로 예상되는 기업의 금액은주주 지분 부분의 대차대조표에 나타난다